高手菜鸟都请进，关于VAR 模型，值得思考借鉴

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关于VAR模型的预测，我个人的思路为：
1、时间序列是否平稳，平稳的话直接用VAR建模，否则进行第2步。
2、检验是否为同阶单整，是的话进行第3步。
3、进行协整检验，如果存在协整关系的话，进行第4步。否则，用差分后的数据建立VAR模型（不得已而为之，因为这样可能会丢失原始数据中的某些信息。）
4、对原始数据通过VEC进行建模后预测。（而不是论坛上个别帖子说的，存在协整关系后，用原始数据建立VAR模型，虽然可以认为VEC是一种特殊形式的VAR模型。）

第一个问题：
请大家探讨以上思路是否正确？这里本人有个问题就是在第4步中VEC模型建立后，是不是要做一些检验（如残差什么的），通过检验后才能来预测？

第二个问题：

在第3步进行协整检验中，EVIEW5.0有个参数叫 Lag intervals ，如图1
在第4步进行VEC建模时，EVIEW5.0有个参数叫 Lag intervals for D（Endogenous），如图2

想请问，这两个参数在实证时，是不是要设置相同？也就是说它们两个是不是同一个数？
Lag intervals 我设置1 8时存在协整，设置1 4时不存在协整，这个参数怎么设比较好呢？

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关键词：VaR Endogenous Intervals Interval VAR模型 VaR 模型 高手 菜鸟 借鉴

我觉得思路很正确，个人觉得VEC模型建立后，检查AR ROOT，如果都在单位圆之内，说明模型稳定。
在用Johansen test 时候，我一般用默认的lag数，或者选择5，个人癖好问题。。。然后用sum选项，根据里面的trace，和特征根来判断。另外，会有lag criteria，可以根据这个选择最优的lag value.
如上所说，既然information criteria告诉你最优的lag value,做VEC模型时候，自然需要选取。
不过cointegtated equation的选取很是艺术，所以要慎之又慎。

2# zkyjesu
首先，感谢您的解答。首先，我没有建立VAR模型，而是先做的协整检验。因为我的数据都是一阶单整的非平稳时间序列数据，直接建模型，我觉得意义不大。
您的意思就是说：
1、如图1的Lag intervals和图2的Lag intervals for D（Endogenous）不存在必然的联系，对吗？
2、协整检验里面，您说的sum选项里面的trace，能否详细的介绍一下，因为在VAR和VEC的选项里我根本没有找到这个选项？
3 、对于VEC中选择Lag Intervals for D (endogenous)，您的意思是根据VAR模型里面的Lag Length Criteria 选项确定吧？如果VAR里面确定为5，那VEC里面就应该是6吧，因为两者之间存在一个差分关系。
      可是，我之前并没有建立VAR模型，就像我刚开始说的：我的数据都是一阶单整的非平稳时间序列数据，直接建模型，我觉得意义不大。所以通过Lag Length Criteria 得到的Lag value 也没什么参考价值吧1
您这方面的研究应该比较多，对我的回答包含的信息量比较大，有些地方不是很明白敬请谅解。

思路感觉没问题，我看有些恶人就是按这个思路做得。我个人感觉Lag Length Criteria是为了确定你建立的VAR模型中的滞后阶数。我做了个VAR模型，原序列的滞后阶数和VAR模型中的滞后阶数应该是没有关系的吧！？另外我对VAR模型中滞后阶数的确定和协整的判断还存在诸多不清楚的地方：
1，协整检验时方程的形式图和确定？检验出来的结果中，trace统计量和max统计量反应的协整结果不一致怎么办？
2，原序列有时间趋势，而协整检验时选取的方程形式的时候发现，若选择原序列有时间趋势，则通不过检验！！这时应该如何解决？


希望得到高手的指点！！

参见：http://www.pinggu.org/bbs/thread-811909-2-1.html
1.VAR建模时lag intervals for endogenous要填滞后期，但是此时你并不能判断哪个滞后时最优的，因此要试，选择不同的滞后期，至AIC或SC最小时，所对应着的滞后为最优滞后，此时做出来的VAR模型才较为可靠。
2.做协整检验前作VAR的原因是，协整检验是对滞后期和检验形式非常敏感的检验，首先需要确定最优滞后。由于VAR是无约束的，而协整是有约束的，因此协整检验的最优滞后一般为VAR的最优滞后减去1，确定了最优滞后后，再去诊断检验形式，最终才能做协整。
3.当确定了协整的个数后，往下看，有个标准化的结果，这个结果就是协整方程，由于在结果中各变量均在方程一侧，因此如果系数为正，则说明是负向关系，反之亦然。

如果lag interval填1 2的话表示包含2阶滞后是吗，只用填最低阶和最高阶？为何不从0开始呢？

很想知道。。。