[金融工程][第9章][布莱克休尔斯莫顿期权定价模型]

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1973年，美国芝加哥大学教授 Fischer Black&     Myron Scholes提出了著名的B-S定价模型，用于确定欧式股票期权价格，在学术界和实务界引起了强烈反响；同年，Robert C. Merton独立地提出了一个更为一般化的模型。舒尔斯和默顿由此获得了1997年的诺贝尔经济学奖。在本章中，我们将循序渐进，尽量深入浅出地介绍布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型〔下文简称B-S-M模型〕，并由此导出衍生证券定价的一般方法。         
第九章 布莱克-休尔斯-莫顿期权定价模型
    我们为了给股票期权定价，必须先了解股票本身的走势。因为股票期权是其标的资产〔即股票〕的衍生工具，在执行价格、期权有效期、无风险利率和标的资产收益的情况下，期权价格变化的唯一来源就是股票价格的变化，股票价格是影响期权价格的最根本因素。    因此，要研究期权的价格，首先必须研究股票价格的变化规律。在 了解了股票价格的规律后，我们试图通过股票来复制期权，并以此为依据给期权定价。    在下面几节中我们会用数学的语言来描述这种定价的思想。
9.1布莱克-休尔斯-莫顿期权定价模型 ...

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关键词：期权定价模型 定价模型 期权定价 金融工程 布莱克