动态面板 工具变量过多

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数据为150*30的面板，由于T较长，工具变量有400多个，stata提示工具变量过多，sargan检验也通不过，不知是什么原因，请高手指教

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关键词：动态面板 工具变量 Sargan Stata 是什么原因 动态

那就是IV太多了
如果你使用的是xtabond命令，可以使用maxldep（p）来制定最高阶使用多少滞后项为IV的，这样就能减少IV个数使得估计变得好起来。
你看看stata手册吧。

stata12手册，有自己阅读时候的标注。
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=443552