再问动态面板的问题

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连老师您好
我试了一下，好像还是不能通过sargan检验，年度虚拟变量我已经加上了。那是不是这样就表明这个工具变量不好吗？还是我的模型设定有问题？一直通不过检验是否就不能应用这个方法了。或者要重新寻找工具变量了。其实我也做了ols、fe以及动态面板的回归，发现，动态确实在两者之间，觉得很费解，望请老师释疑，非常感谢！

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关键词：动态面板 Sargan 工具变量 虚拟变量 非常感谢 面板 动态

这在 GMM 估计中是经常发生的事情。你可以考虑选用其他的工具变量，或者增加一些新的控制变量，以便减少干扰项和现有解释变量之间的相关性，从而降低潜在的内生性问题。
另外，还需要考虑一下工具变量的滞后阶数。