楼主: qxhsdu02
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[其他] 请教版主关于动态面板问题 [推广有奖]

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qxhsdu02 发表于 2009-12-31 10:43:56 |AI写论文

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版主,我最近在处理动态面板时遇到一个关于工具变量的问题:
y(i,t)=y(i,t-1)+x(i,t)+u(i,t),X为其他变量,用sys-gmm时,如果把X全部作为外生变量,则无法通过abond和sargan检验;但是当把其中的严格外生变量作为工具变量时,则能通过检验。我想问版主,能不能不取全部X作为工具变量而只取其中的严格外生变量呢?盼回答!
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关键词:动态面板 Sargan abond 工具变量 外生变量 动态

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