债券溢价发行算实际利率

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债券票面金额为100万，票面利率为10%，三年期，甲实际支付106万购入，求实际利率

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关键词：实际利率 溢价发行 票面利率 三年期

求YTM呗

金融市场学都有的啊，P=∑CF/(1+i)
你这里就是106=10/(1+i)+10/(1+i)^2+110/(1+i)^3
i就是收益率，解出来

ccskyrd 发表于 2011-11-9 10:21  金融市场学都有的啊，P=∑CF/(1+i)  你这里就是106=10/(1+i)+10/(1+i)^2+110/(1+i)^3  i就是收益率，解出来

式子我会列，但是我要用插值法求，如何用？求解

假设与A1对应的数据是B1，与A2对应的数据是B2，现在已知与A对应的数据是B，A介于A1和A2之间，即下对应关系：
  A1  B1
  A(?) B
  A2  B2
  则可以按照（A1-A)/(A1-A2)=(B1-B)/(B1-B2)计算得出A的数值，其中A1、A2、B1、B2、B都是已知数据。

你找个i1代入，p1>106;找个i2代入，p2<106。i1,i2,p1,p2已知，按上面解就好了。
其实这个百度可以找到的。

这个 还不太能跟你解释    学的 还不够

如果是106买进的票面100，利率10%，3年期的话，实际利率7.88%

不会