关于ARFIMA（p，d，q）模型的一些问题

经过fj102版主和gemini69的指点，最近大概看了一下hamilton 《time series analysis》感觉学习到了很多东西，尤其是讲极大似然估计的地方，一下子解决了我的迷惑。

由于看的英文比较差，看起来比较费力，已经购买了一本中文版的，正在邮购之中。

最近自己编写了产生FGN（Fractional Gaussian noise）（arfima(0,d,0)）以及fj102版主建议直接将arfima模型展开，取其有限项来产生一个ａｒｆｉｍａ（ｐ，ｄ，ｑ）序列的方法。

现在我有点不明白的就是，在产生这个序列的时候，这个序列的均值，方差应该如何来控制？

是不是都是通过产生以后再来正规化（变成均值为0，方差为1）

自己顶一下！

问题值得关注。。。。

需要好好研究。。。。。。。。。

我也很想知道，这里面的参数是如何估计出来的

路过~~~~~~~

7# fj102 请问（1-L)^d怎么展开啊？能解释一下吗？

听了觉得非常有用，谢谢

sossos_001 发表于 2006-12-30 20:23
经过fj102版主和gemini69的指点，最近大概看了一下hamilton 《time series analysis》感觉学习到了很多东西 ...

楼主，你好，能给我看看你生成ARFIMA模型数据的程序吗？实在没有看懂你们讲的，非常感谢啊

楼主，你好！我也用有限项求和的方式模拟ARFIMA数据，不过数据的ACF完全没有体现出长记忆性啊～不知道问题是不是出于这种逼近不合理呢？？