监管资本框架下的中小银行风险组合管理

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监管资本框架下的中小银行风险组合管理
韩镇　国际先进银行
经过系统实施基于组合风险管理的
片面风险管理。
而目前，
绝大少数国际中小银行基本还停留在单笔业务风险控制和不同业务风险分段管理的阶段，缺乏组合管理和
片面风险管理的
看法。在现代资产组合
实际中，各种风险
水平下希冀收益最大的组合或各种
希冀收益水平下风险最小的组合被称为
有效组合，一切的有效组合构成的集合就是投资
时机的有效边界。Gollinger
和Morgan
〔1993
〕的商业银行
存款组合有效前沿模型是
以存款组合收益率的方差度量风险。这种模型是在投资组合收益大于或等于
目的收益的基础上,树立了组合方差最小的
存款分配模型。
Altman
于1997年提出的公司债券和商业银行投资组合
剖析模型是在
存款组合收益大于或等于
目的收益约束下,求解夏普指数(
Sharp Ratio
)的最大化。
Rockafeller
和Uryasev
〔2000
〕最早运用CVaR
研讨组合优化
效果,以CVaR
最小为目的函数。国际的研讨中，郭战琴和张宗放
〔2005
〕树立了以VaR约束条件，以组合方差最小和
希冀收益最大为
目的 ...

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关键词：监管资本 中小银行 组合管理 银行风险 小银行