关于Fama-Macbeth（1973）回归的详细资料

yunzhonghai 发表于 2011-11-16 14:18
各位大牛，什么书里有关于Fama-Macbeth 回归的详细介 ...

学习了，受用了。

感谢感谢！

学习了，很受用！

drkant 发表于 2014-11-30 22:28
图片的实际顺序是按照文件名 1、2、3、4、5、6来的，长传后乱序了 ==

先时间序列回归；后截面数据检验吧 ...

感谢！

十分感谢，我一般只看不回，这次帮了大忙了，一定要顶一下

学习学习

冬函璎珞 发表于 2013-3-14 03:23
Fama-Macbeth approach is an innovative two-stage approach meant to minimize within-portfolio varian ...

你这是BJS(1972)方法，不是Fama-macbeth(1973)方法！

学习了。很受用

学习了！

echo_fl 发表于 2012-11-28 15:00
刚查到有篇论文对这个有详细的解释，大家可以看看

谢谢~