二级考完，好像题目不难哦，大家怎么看啊？

funcity 发表于 2011-11-20 03:29
感覺今年VAR考很多。
還有一題是三個Asset 的portfolio, remove 一個之後VAR會變多少。我在這題也算了很久 ...

这题算出来和四个选项都不一样，我就选了个49500

daodaoer 发表于 2011-11-20 08:35
第四题 2 yr key rate 选的啥呢，还有 好多两个问题问哪些是正确的，好多底都没有。。。

我好像选的short 12500

milon123 发表于 2011-11-20 14:32
还有个题诗A和B的，卖出1mil A买进1mil B问VAR变了多少，我死算了半天，结果没答案。。

纠结了。。。这 ...

这个就是第一题，选D，22700

我也覺得很難~~

不懂 ，路过。。。

milon123 发表于 2011-11-20 14:30
这题我用MVAR来算的，算出来新的VAR大概是494700多还是495200多，忘了，然后选项都是整5000的，所以我选了 ...

我是用RC算的,但答案差不多吧.

同楼上。。。。。

那我这题丢了。。

题目是不是不一样啊？1. key rate hedge 2. 告诉spread 和评级转移矩阵的，求99% one year credit var 3. 前五年支付利息，算第61个月的principle 4. bond option 5.portfolio info ratio 大家选得什么啊？ 我有好多表格题，都是给张表格问那个公司好啊，那个基金好什么的。还个一个倒数第几题，问如果有central netting,那个减少的exposure最多？ 总之考完感觉很糟糕，这次貌似凶多吉少... 只看handbook，好多知识点都没看过，notes到底要不要看呢？ god bless me

这是要看运气的哟