二级考完，好像题目不难哦，大家怎么看啊？

milon123 发表于 2011-11-21 00:15
我倒 我觉得一级很顺 二级众多坎坷。。。咋会这样

考一级时候困的不行，下午怕再困就喝了一瓶红牛，第一次喝，非常有效果，估计是在兴奋剂催化下的过分乐观了

chinawzgyf 发表于 2011-11-21 11:24
还有个10000,000的bond卖6000,000, 让求default rate的也觉得没答案
这道题我也困惑阿。如果用risk neut ...

convertible那个，应该是volatility下降，因为long convertible strategy是delta neutral的，赌的就是volatility

meiyy 发表于 2011-11-20 01:11
我的第一题是概念题不是计算题呀，难道考卷有不同
BTW hedge fund 考了好几道，我都猜错了。。。
Mor ...

Mortgage那题败了。。。一级考前还认真学了计算器，知道怎么算分期付款额，二级考前想应该不会把，就没看。而且书上那个公式也没有背，，最后蒙了一个答案。。。

lyx3002 发表于 2011-11-20 09:47
哥们，下面是几道题我的看法：
3、surplus at risk：我算了三遍，有两遍是一个数，选-2.5那个。
5、R和 ...

有一道题到最后也没算出来， bond的biomial tree，分别是975和950，strike price是970： Pu=0.7, 再折现就好了，option price=3.4左右吧
我记得上行概率是0.7，最后答案多少忘了。

milon123 发表于 2011-11-20 14:32
还有个题诗A和B的，卖出1mil A买进1mil B问VAR变了多少，我死算了半天，结果没答案。。

纠结了。。。这 ...

我就是死算的。算了一遍就看到选项里的答案了，，，就是不记得多少了。

milon123 发表于 2011-11-20 14:43
哎 active risk这种题一看那个表就知道要花不少时间了，何况一下也没思路，就直接跳过去了。。最后也没时 ...

那个我也选fattail。

huyangcool 发表于 2011-11-20 20:20
我覺得吧 這handbook跟notes太尼瑪坑爹了 不得不罵人了 資料就告訴你概念是啥 一點計算沒有 然後考試的時候 ...

兄弟别激动，咱们都看handbook或者notes，大家彼此一样，最后过不过也是看quantile的。
另外，notes我没有看，handbook里面涉及计算还是慢多的。我就看了handbook，做了里面的题目，考试的时候计算题不敢说全部会，起码会70%吧。而且如果是咱中国人出题，那这考试能把人考死!！老美出题还是很简单化的。

能否通过看人品了。。。。。。。。。。。。。

handbook里面还是有好些知识点没覆盖！~@！

xue_yi 发表于 2011-11-21 19:20
convertible那个，应该是volatility下降，因为long convertible strategy是delta neutral的，赌的就是vol ...

但是题目说的是哪一个上升的时候输钱，volatility上升的话不是赚钱了？