VAR模型中如何判断滞后项剔除

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

VAR模型中如何判断哪些滞后项是否要剔除？看书中介绍用x2检验，具体用eviews怎么做啊！不胜感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 滞后项 VaR EVIEWS 不胜感激 模型 如何

不是有AIC，SBC吗？

有两种方法：1.likehood ratio；2.information criteria

miseschen 发表于 2011-11-19 23:28
不是有AIC，SBC吗？

那是用来选择滞后阶数，但好像还需要排除其中不显著的滞后项吧~

taooo 发表于 2011-11-20 00:04
有两种方法：1.likehood ratio；2.information criteria

谢谢啊~能还能具体解释下吗，很感激

zkarl 发表于 2011-11-22 10:48
谢谢啊~能还能具体解释下吗，很感激

Likelihood ratio: 一种类似于F 检验的统计量，不过这个检验是用于多个等式的
Denote the variance-covariance matrix of residuals asΣ, the LR test is given by:
LR=T[log|Σr| −log|Σu|]
The LR statistics is asymptotically distributed as a chi-square distribution with degrees of freedom equal to the total number of restrictions.
Information criteria:
MAIC = log|Σ|+ 2k'/T
MSBIC = log|Σ|+k′log(T)/T
MHQIC = log|Σ|+2k′log(log(T)) /T
另：其实这两种方法都是用来选择最优滞后阶数的，当选择了最优的滞后阶数，实际上就是对于不显著的滞后项的剔除。
如果你一定要“剔除”的话，可能LR更符合你心中的“剔除”的概念。

zkarl 发表于 2011-11-22 10:47
那是用来选择滞后阶数，但好像还需要排除其中不显著的滞后项吧~

好像不用吧！