怎么选固定效应随机效应还是混合回归模型，另外Hausman检验为负该怎么选呢

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对这个有虚拟变量的面板数据进行回归  混合回归、固定效应和随机效应下，各个影响的系数方向都不同，好奇怪这样的情况应该看哪个呢？好像FE model 还都是显著的可是RE的就不显著  然后再检验一下Hausman又是个负值，就凌乱了，不知道该选择哪个模型去估计了？求助各位大侠啊！！

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关键词：Hausman检验 hausman ausman 混合回归模型 混合回归 模型 影响

我看到过说hausman检验为负值时，这个检验就失效了，一般就直接选择固定效应模型进行估计，在哪看的不太记得了

wpapex1 发表于 2011-11-20 10:45
我看到过说hausman检验为负值时，这个检验就失效了，一般就直接选择固定效应模型进行估计，在哪看的不太记得 ...

我这里还有个问题是 用固定效应检验下来的影响好像与直观效果不同，而混合回归检验出来的系数显著且符合直觉，但是混合和随机效应比较的时候貌似被PK掉了 刚刚用修正的HAUSMAN，sigmaless再比较随机和固定又把随机PK掉了、、这样选择模型的顺序对不对哦？再求教大家

连玉君老师的意见是FE,格林的意见是随机.......

请问混合回归的在stata中的命令是什么？？固定效应估计参数时有omitted是怎么回事

混合回归命令就是reg啊~~

你用 hausman fe re 如果是负的，那么你倒过来，用hausman re fe 就变成正的了。

正负没有区别。你直接看绝对值就可以了。

LEMON_jiajie 发表于 2011-11-20 11:11
我这里还有个问题是 用固定效应检验下来的影响好像与直观效果不同，而混合回归检验出来的系数显著且符合直 ...

我也遇到这样的问题了

heikoyh 发表于 2012-8-23 05:42
你用 hausman fe re 如果是负的，那么你倒过来，用hausman re fe 就变成正的了。

正负没有区别。你直接看 ...

1.一种直接用固定效应，其他意见，另一种如你所说的情况，调换位置就变成正，结果用随机效应 混乱啦  哈哈哈 可否帮忙解决

kccy 发表于 2011-12-1 20:14
连玉君老师的意见是FE,格林的意见是随机.......

你好，方便说一下是格林的哪本书或文章提到吗