R软件做garch拟合结果中各参数意义

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楼主

hellofwj 发表于 2012-11-24 21:09:00 |AI写论文

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用ugarchfit函数对一序列做了egarch拟合，结果如下：
      Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu    0.006651 0.001615 4.1188 0.000038
omega  -0.155107 0.060044  -2.5832 0.009788
alpha1 -0.062059 0.023934  -2.5929 0.009517
beta1 0.973196 0.009923  98.0740 0.000000
gamma1  0.227428 0.034295 6.6315 0.000000

请问其中omega 和 gamma1 各是那个参数呀？