模型存在异方差怎么办？

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做了heteroskedasticity 检验（如下图），初步估计是异方差，求教：1这会影响我的model？2.怎么解决这个问题？？感谢！！

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关键词：异方差 怎么办 HETERO model eros 模型 影响

用怀特检验后再用加权最小二乘法消除

lxfkxkr 发表于 2011-12-3 12:45
用怀特检验后再用加权最小二乘法消除

感谢！！是的，confirm 是异方差问题，我用white 也做了检验。请教您讲的加权最小二乘法是指下面这样运行吗？或者还要在 heter- white 这一项也选上进行运行？ 再次感谢！

点Weighted LS/TSLS 这项 然后输入权数序列，具体权数得看你的模型了，有取残差平方和的倒数，也有取残差开方的倒数，这个权数选择有一定的任意性，还得具体问题具体对待了

再次感谢楼上两位朋友。另外忘记说我这个是panel data （面板数据），hausman test的结果是fixed effect method, 有朋友说我应该用下面这个进行加权最小二乘，我做了后得到是另一个结果，再次请教我应该选用哪一个进行加权最小二乘？？感谢！

此方法下，我得到结果如下：请问这样对吗？？感谢！

GLS法

或者使用稳健标准差

Mertesacker 发表于 2011-12-4 21:42
GLS法

或者使用稳健标准差

就是我在上面用的这个 pooled EGLS (Cross-section weights)对吗？

面板数据基本上不关注统计意义 主要是模型的选择以及后续的工作 要是你使用的宏观数据 基本上取个对数就能消除异方差了 你可以试一试

fdmyang 发表于 2011-12-5 15:08
就是我在上面用的这个 pooled EGLS (Cross-section weights)对吗？

你好，我最近做毕业论文是面板数据，老师让我检验异方差性，如果存在异方差用这个方法可以消除吗？您是怎么解决的？还有我查了资料，eviews面板数据貌似不能进行异方差性检验，老师让我用stata检验。很急，一定要回复！！