计算公司特定行业的价值加权周收益率，要求剔除firm i 的影响。顶起啊...大家帮忙~

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题目所述：是要计算行业的价值加权周收益率，但是问题出在：行业中每个公司对应的行业受益率是不相等的，因为要都要剔除掉公司本身自己的影响。举例来说：
n  r     SIC  value      ？
1 R1    1    109  R2* 209/(209+167)*R2 +R3*167/(209+167)
2 R2    1   209  R1*109/(109+167) + R3*167/(109+167)
3 R3    1  167   R1*109/(109+209) + R2*209/(109+209)

4 R4    2  123 .
5 R5    2  200 .
6 R6    2  210 .
7 R7    2   342 .


现在要求的是行业的价值加权收益率，但是对公司i 来说要剔除 i 的影响。那么注意的是：在计算价值加权时，总价值的计算也要剔除i 的影响。规律就是？列的例子，这样的加权有些复杂。各位大牛帮忙啦~~~！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：FIRM 收益率 FIR value 举例来说 收益率 价值 行业 影响

比较复杂，等各位帮忙~~~谢谢啦

顶起啊~~~~！！

1. /*try this*/
   
2. data a;
   
3. input n r sic value;
   
4. cards;
   
5. 1  0.1  1   109
   
6. 2  0.2  1   209
   
7. 3  0.3  1   167
   
8. 4  0.1  2   123
   
9. 5  0.2  2   200
   
10. 6  0.3  2   210
    
11. 7  0.4  2   342
    
12. ;
    
13. proc sql;
    
14. create table result as
    
15. select distinct  a.n,a.r,a.sic,sum(b.value*b.r)/sum(b.value) as weight label='价值加权周收益率' format=7.2 from
    
16. a join  a b
    
17. on a.sic=b.sic and
    
18. a.n ne b.n
    
19. group by a.n
    
20. order by a.n;
    
21. quit;

复制代码

shenliang_111 发表于 2011-12-16 11:31

强大啊，不过小弟才学疏浅，看不是很明白。程序中没有显示有数据　b　的存在，在这里ｂ是什么东东？？盼能讲解一二。。。

为啥加入时间变量，我修改的代码如下：data a;input n r sic value date ddmmyy8.;
format date ddmmyy10.;
cards;
1  0.1  1   109 01-12-10
2  0.2  1   209 01-12-10
3  0.3  1   167 01-12-10
4  0.1  2   123 01-12-10
5  0.2  2   200 01-12-10
6  0.3  2   210 01-12-10
7  0.4  2   342 02-12-10
8  0.12 1   223 02-12-10
1  0.29 1   560 02-12-10
;
proc sql;
create table result as
select distinct  a.n,a.r,a.sic,sum(b.value*b.r)/sum(b.value) as weight label='weighted return' format=7.2 from
a join  a b
on a.sic=b.sic and
a.n ne b.n and a.date= b.date
group by a.n and a.date
order by a.n;
quit;

这个时候运行就是显示错误的呢？？

shenliang_111 发表于 2011-12-16 11:31

可是，当我加入时间变量，加入求的是每天的行业收益率。小弟修改代码如下：
data a;
input n r sic value date ddmmyy8.;
format date ddmmyy10.;
cards;
1  0.1  1   109 01-12-10
2  0.2  1   209 01-12-10
3  0.3  1   167 01-12-10
4  0.1  2   123 01-12-10
5  0.2  2   200 01-12-10
6  0.3  2   210 01-12-10
7  0.4  2   342 02-12-10
8  0.12 1   223 02-12-10
1  0.29 1   560 02-12-10
;
proc sql;
create table result as
select distinct  a.n,a.r,a.sic,sum(b.value*b.r)/sum(b.value) as weight label='weighted return' format=7.2 from
a join  a b
on a.sic=b.sic and
a.n ne b.n and a.date= b.date
group by a.n and a.date
order by a.n;
quit;
（为啥运行结果就是不对的呢？？）盼望指教啊

jintianxiu 发表于 2011-12-16 17:36
为啥加入时间变量，我修改的代码如下：data a;input n r sic value date ddmmyy8.;
format date ddmmyy10. ...

顶起啊~~！！高手解答！

jintianxiu 发表于 2011-12-16 18:22
可是，当我加入时间变量，加入求的是每天的行业收益率。小弟修改代码如下：
data a;
input n r sic val ...

顶起！

顶起啊