请大家帮我看一下用 状态空间模型做全要素生产率的问题

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我在用状态空间模型计算全要素的生产率，用的是隐性变量法
我定义的方程是
@signal y = c(1)*k + c(2)*l + sv1*1 + [var = exp(c(3))]

@state sv1 = c(5) + c(6)*sv1(-1) + [var = exp(c(4))]


每次都做不出来结果，麻烦大家帮我看一下是错在哪里呢？我这里的Y K L都已经是在EXCEL中计算好的ΔLNY  ΔLNL  ΔLNK，还有一个问题是怎么定义c(1)+c(2)=1呢？

我就是参考高铁梅老师的书一步一步的做，我做的数据是来源于《中国全要素生产率的估算:1979 —2004》这篇文章，我想要做出该论文中的结果，但是没有做出来，我也反复的看了一下过程，但是没有找到问题

具体的数据是，时间是1979-2004年，还请各位高人给予指点EVIEWS的使用，谢谢了········

Δlny	Δlnl	Δlnk
0.07325	0.022158	0.157852
0.07517	0.032071	0.136978
0.05125	0.031692	0.124439
0.08626	0.035277	0.138207
0.103405	0.024878	0.1512
0.141292	0.037222	0.15753
0.126373	0.034183	0.17726
0.084936	0.02786	0.167356
0.109495	0.028849	0.145144
0.106768	0.028961	0.130054
0.039855	0.018147	0.08334
0.037618	0.144163	0.070803
0.087957	0.01383	0.079873
0.133125	0.011584	0.105539
0.126535	0.012416	0.127958
0.119231	0.012368	0.128347
0.099893	0.01107	0.12053
0.091549	0.013202	0.11561
0.084711	0.010834	0.111145
0.075277	0.005116	0.116264
0.068982	0.008951	0.108416
0.076517	0.007958	0.102468
0.070445	0.026012	0.10436
0.078838	0.009744	0.111657
0.092082	0.009341	0.124479
0.090754	0.01308	0.11851

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关键词：全要素生产率 状态空间模型 状态空间 全要素 生产率 EXCEL 中国 文章 空间 模型

麻烦大家帮我看一下，最近论文要做相关的内容，谢谢大家了········

各位高手，麻烦大家帮我看一下好吗？

按eviews的要求一步一步做，就不会错。
你所说的，我要是做一遍就知道错在什么地方了。
但是现在要是把你的数据输入出软件中去做，太麻烦了。
你自己找本书，按要求一步一步做，就不会错了。

@signal y = c(1)*k + c(2)*l + sv1*1 + [var = exp(c(3))]

@state sv1 = c(5) + c(6)*sv1(-1) + [var = exp(c(4))]

还有，我也不明白，为什么以上两个方程能计算出TFE呢？
以上方程中那个代表TFE？为什么能计算出TFE？

zhangtao 发表于 2011-12-17 13:41
按eviews的要求一步一步做，就不会错。
你所说的，我要是做一遍就知道错在什么地方了。
但是现在要是把你 ...

谢谢你的回复，我就是参考高铁梅老师的书一步一步的做，我做的数据是来源于《中国全要素生产率的估算:1979 —2004》这篇文章，我想要做出该论文中的结果，但是没有做出来，我也反复的看了一下过程，但是没有找到问题，具体的论文是： 中国全要素生产率的估算_1979_2004.pdf (466.05 KB)

2011-12-17 13:44:56 上传

zhangtao 发表于 2011-12-17 13:43
@signal y = c(1)*k + c(2)*l + sv1*1 + [var = exp(c(3))]

@state sv1 = c(5) + c(6)*sv1(-1) + [var = ...

这个是根据柯布道格拉斯函数，
量测方程是：ΔLn ( Yt ) = ΔLn ( TFPt ) + αΔLn ( Kt ) + (1 - α)ΔLn (Lt ) +εt，
我这里面的SV1就是代表ΔLn ( TFPt )

我最近也在做相关的分析，状态方程和测量方程和你一样，你的初始值有设定吗？ 如何设定的？ 特请教，谢谢

你说的每次结果不一样，应该是初始值没设定的原因吧。

学习了