同阶单整与协整检验

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我已经对三组时间序列进行了单位根检验，P值为零，不存在单位根。但是同阶单整又是怎么回事啊？协整检验和这两者有关系吗？小弟求助大虾啊，好多疑问撒

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关键词：同阶单整 协整检验 单位根检验 时间序列 不存在

如果水平阶平稳，不需要用协整！

协整检验是对非平稳的时间序列进行的检验，同阶单整是协整检验的前提。比如你原数据是一阶差分都全部平稳，你这组数据就可以叫做一阶单整，即可以做协整检验。

别忘了补充多重协整关系这一可能哦。亲

JetKing 发表于 2011-12-19 12:07
协整检验是对非平稳的时间序列进行的检验，同阶单整是协整检验的前提。比如你原数据是一阶差分都全部平稳， ...

你好，在多变量情况下，x原变量平稳，一阶差分亦平稳。y，z原变量不平稳，一阶差分才平稳，此时我做协整检验是不是要对x进行一阶差分，使用dx，y，z进行协整检验。另外，我看到过这句话“只有当两个变量的时间序列{x}和{y}是同阶单整序列即I(d)时，才可能存在协整关系(这一点对多变量协整并不适用)。”此句说多变量不适用同届单整，那多变量适用什么情况呢？

SSRbao 发表于 2021-9-9 08:33
你好，在多变量情况下，x原变量平稳，一阶差分亦平稳。y，z原变量不平稳，一阶差分才平稳，此时我做协整检 ...

我也想问 你知道结果了嘛

lisum 发表于 2021-9-30 15:33
我也想问 你知道结果了嘛

看看数据出了问题没有，应该还是需要同阶单整

同阶单整是指多个时间序列经过单位根检验后，都显示出同一阶的单整性质。这意味着这些时间序列在去除趋势后仍然存在一定的随机性，但它们的差分是平稳的。

协整检验与同阶单整有密切关系。当两个或多个同阶单整的时间序列之间存在长期均衡关系时，我们就说这些时间序列是协整的。协整检验可以帮助我们发现和验证这种长期稳定的关系。

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