楼主: 710471301
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[其他] 同阶单整就无需进行协整检验? [推广有奖]

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710471301 发表于 2015-5-9 19:26:03 |AI写论文

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在一篇论文里,看到这样写,作者在用LLC方法进行面板单位根检验后发现几个变量同阶单整,就说无需再进行协整检验,请问这样说对吗?
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关键词:同阶单整 协整检验 面板单位根检验 面板单位根 单位根检验 论文

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magicsun 发表于3楼  查看完整内容

非平稳序列y和z具有相同的单整阶数,并且其残差序列也是平稳的,则y和z是协整的。

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沙发
magicsun 发表于 2015-5-11 20:01:32
不對,看恩德斯的說法(定義),仍需要。

藤椅
magicsun 发表于 2015-5-11 20:15:51
非平稳序列y和z具有相同的单整阶数,并且其残差序列也是平稳的,则y和z是协整的。
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