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[讨论交流] 一个互换的问题 [推广有奖]

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apucng 发表于 2011-12-25 13:56:31 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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Hull书上第七章讲互换时，market maker报出互换报价，互换利率是bid price和ask price的平均值。下文又说，一个互换合约，当合约中的固定利率等于互换利率时，我们可以合理假设这一互换价值为0，why?  原文如下
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关键词：market Price maker marke Rice market 平均值 price 价值

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train2k 发表于3楼  查看完整内容

互换价值(the value of Swap)是指Swap的当前价值PV (present value). 在Swap的初始成交的时候,交易双方会选择一个使PV=0的合约利率(Swap Rate),这样避免现金交换.

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路漫漫其修远兮，吾将上下而求索

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far_faraway 发表于 2011-12-25 14:30:31 |只看作者 |坛友微信交流群
你最好把附上原文，方便大家解答。

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train2k 发表于 2011-12-25 22:42:17 |只看作者 |坛友微信交流群
互换价值(the value of Swap)是指Swap的当前价值PV (present value). 在Swap的初始成交的时候,交易双方会选择一个使PV=0的合约利率(Swap Rate),这样避免现金交换.

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stephen214 发表于 2011-12-26 13:11:07 |只看作者 |坛友微信交流群
楼上正解

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apucng 发表于 2011-12-26 13:51:56 |只看作者 |坛友微信交流群
train2k 发表于 2011-12-25 22:42
互换价值(the value of Swap)是指Swap的当前价值PV (present value). 在Swap的初始成交的时候,交易双方会选 ...
多谢，O(∩_∩)O~
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索

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