连老师，请教面板var和面板granger的命令

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连老师，你好

目前网上能找到的面板var命令只有I. love那个。我主要有三个疑问：
1. 我用他的程序首先执行helm，然后是sgmm，最后是pvar。但是在sgmm的时候提示我语法错误。不过当我执行过pvar var1 var2, gmm后，再执行sgmm就没有错误了。
2. 虽然可以得到b-gmm，se-gmm，t-gmm（这三个是对应系数，标准误和t值吧），我是否可以直接拿1.96来卡5%的显著性水平？
3. gmm之后如何做系数的联合检验？或者有什么命令可以直接做granger检验吗？

多谢连老师。
我的邮箱是：establown@vip.qq.com
其实我在微博上已经多次打扰你了，十分感谢。

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关键词：Granger Grange range Anger VaR 面板

1. 系数的 t 值，可以用 1.96 作为 5% 显著水平的临界值。

2. gmm 之后，可以用 test 命令执行联合检验，这其实也是在做 Granger 因果检验。

    help test

arlionn 发表于 2011-12-27 11:05
1. 系数的 t 值，可以用 1.96 作为 5% 显著水平的临界值。

2. gmm 之后，可以用 test 命令执行联合检验， ...

连老师，我用I. love那个程序，pvar后，test不用能，会提示没有最后的估计结果（last estimates not found）。同时，pvar程序也没有给出不用方程的名字。不像你的讲议中的reg3可以设置回归方程的名字，从而可以检验不用方程中系数的联合显著性。不知道应该怎么办。
当然，如果我自己用xtdpdsys来做gmm，那我会用test来检验，但是，这样的gmm并不是var中的连立方程组，我不能明白从理论上会有什么差别，因为我的数学不是特别好。
多谢连老师指点。

我测试了一下，pvar 可以做 Granger 因果检验

  *-3.3.2.1 LOVE 的源程序：pvar.ado
   
    webuse grunfeld.dta, clear
    rename company id  // 截面变量的名称必须为 id
    xtset id year
  
    helm invest mvalue kstock  // 前向差分，去除个体相应

    *-Granger 因果检验    // 2011.12.31 更新

          pvar kstock invest mvalue, lag(3) gmm
          
          *-invest 是否为 kstock 的 Granger 因？
          local Eq "h_kstock"   // 方程名称
          local v  "h_invest"
          test [`Eq']L.`v' = [`Eq']L2.`v' = [`Eq']L3.`v' = 0

老师,你在上面给出的程序
local Eq "h_kstock"   // 方程名称
          local v  "h_invest"
          test [`Eq']L.`v' = [`Eq']L2.`v' = [`Eq']L3.`v' = 0
无法给出结果,只是出现以下结果
last estimates not found
r(301);

end of do-file

r(301);

其他的都可以正常运行,可以出结果,也可以有脉冲反映图形