请教granger检验滞后期：LM还是VAR？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教关于granger因果检验的滞后期选择问题。目前看到有两种选择方法，一是逐期滞后看lm、aic、bc等值来判断，还有一种是根据var结构的lag criteria来判断。但是我拿数据做了一下，两种方法选出来的滞后期不一，到底用哪种合适呀？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Granger Grange range Anger VaR 检验

通过第二种方法可以确定滞后期

格兰杰和VAR并没有直接关系 也就是说不做VAR也可做格兰杰 只要数据平稳或者协整
个人觉得AIC即可 因为VAR又是未必能构建