自相关修正后的统计不显著

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模型为：

利用数据进行回归后，得到的OLS统计量都是显著的。
但是数据是时间序列的，经检验存在一阶自相关。
再进行广义差分法消除自相关的影响。

但是！ GLS估计量中，X1的系数变成不显著了！
这是怎么回事？ 应该怎么修改？

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关键词：自相关修正 自相关 消除自相关 广义差分法 广义差分 统计 模型 影响

广义差分法在软件中的实现方式是加入ar项