求助：关于自相关修正

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各位高人：我利用变量进行ols之后发现存在残差自相关，于是用了广义最小二乘修正自相关，首先用ut=ρut(-1)+εt的形式求出了ρ，再用gls的思想令y1=yt-ρyt(-1),x1=xt-ρxt(-1).进行回归之后得到一个方程。消除了自相关。但是为什么直接用ls yt c xt yt(-1) xt(-1)这种形式就不能修正呢？这两个形式不应该是一样的吗？
困惑了~

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关键词：自相关修正 自相关 广义最小二乘 残差自相关 正自相关 自相关 修正 广义最小二乘

计量方面的高手来帮帮我吧~~

到现在还没人理呢  有同样困惑……

貌似我没注意过啊

1# laurrylee 俺来回答下楼主的困惑，希望对楼主有用，最好能获得楼主评分啊！呵呵
首先，你的第一种做法显然是对的，利用残差求出自相关系数ρ，再进行广义OLS转换，消除残差的自相关。这在Eviews里等价的做法是y c x ar（1），再后面加入ar（1），消除了残差自相关，与楼至第一种做法一致，结果应该也一致。
其次，楼主后面的做法与之前的做法是不一样的，假设后面的做法得出的回归方程为（我书写的时候省略了t，应该不影响表达吧？）：
y=beta1*x+ρ*y(-1)+beta2*x(-1)+ε,  稍作变换为：y-ρ*y(-1)=beta1*x+beta2*x(-1)+ε,如果想要如你第一种做法一致，则需要加入参数限制：ρ*beta1=beta2,显然在OLS估计时是不加入这种限制的，因此两者是不一样的。

楼上的表达有误啊，应该是-ρ*beta1=beta2，而且你还少了一个常数项

请问你的方法在EVIEWS中应该怎样操作呢？谢谢！

请问你的方法在EVIEWS中应该怎样操作呢？谢谢！

同求楼主发你说的那些步骤的eviews怎么做！！谢谢！