连老师：有关于xtthres 方法

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连老师，该命令需要平衡面板数据，是不是意味着：
第一，面板数据中的id ,year需要是平衡的，且用到的回归变量不能存在缺失值？这样对于数据的要求就很高的。如果一个回归变量在某一年存在缺失值，是不是意味着该方法不能使用？是不是需要对缺失值进行补齐？

第二， xtthres depvarlist [if exp] [in range] [, thres(varname) dthres(varname) qn(#) bs1(#) bs2(#) bs3(#) levle(#) minobs(#) ]
中的thres(varname) dthres(varname) ,两个变量中可否为同一变量？如果是同一变量，其是不是可以挖地理解为平方项？

第三，我现在研究的一个问题中，解释变量x对y的影响预期为倒S形，即随着x增大，y依次经过下降、上升，再下降的过程。在这种情况下，采用哪种模型设定比较合适？

谢谢解答。

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关键词：RES 连老师 varlist Levle range 平衡

由于假设检验部分采用了Bootstrap，需要以公司为单位进行抽样，所以数据必须是去除缺漏值后的平行面板。

thres() 和 dthres() 中可以是同一个变量，这与加入平方项是不同的，还请认真研读 Hansen(1999) 原文。

倒 S 型对应两个门槛即可，分成三个区间。

谢谢。
新年快乐。

happy new years!

请问连老师：
     您的程序中，dthres(varname)中只能选择一个变量，但是如果我考察两个及以上变量的 门槛效应，怎么办呢？
      谢谢。
     

分别放进去，进行两次估计。
参见李梅老师在管理世界2012年第1期，以及李平老师2011年在经济学季刊的那两篇文章。都是使用这个程序完成的。

谢谢连老师的热心细致帮助。
我仍有疑问。假若考察两个变量的门槛效应，我担心分两次处理得到的rss，与一次性考虑两个门槛效应的rss不一样。如果rss不一样，那么，分两次处理估计的门槛值，恐怕有问题。

另外，我还遇到两个问题：搜索到的第一个门槛，与固定第二个搜素到的第一个门槛值，二者不一样，这种情况怎么处理呢？
第二，由于数据量较大，出现matsize must be between 10 and 11000

谢谢连老师。