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楼主: wahenry123
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[新手尝试] 求教GARCH-VaR计算 [推广有奖]

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wahenry123 发表于 2020-11-21 09:06:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程,但是不知道VaR公式中的σ怎么求,求教EVIEWS中的操作!!!
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关键词:GARCH ARCH RCH ARC VaR

hahaja 发表于 2020-12-17 10:37:41 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wahenry123 发表于 2020-11-21 09:06
已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程,但是不知道VaR公式中的σ怎么求,求教EVIEWS中的操作!!! ...
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