楼主: gcarrow
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[问答] 新手，关于用GARCH模型的风险度量，求VaR [推广有奖]

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gcarrow 发表于 2011-12-29 15:52:29 |AI写论文

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刚开始学会用GARCH，求助！！！
我已经对股指期货的收益率进行了ADF、自相关性、ARCH LM的检验，也已经构建了GARCH模型，想问一下VaR中的条件方差是怎么求出来的，感谢。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 风险度量 ARCH 模型

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gcarrow 发表于 2012-1-3 16:30:16
没有人回答一下么。。。
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胖胖小龟宝 发表于 2015-9-16 16:43:43
用GARCH模型拟合出来的方差带入
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