楼主: keqf
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[问答] 求助R中grangertest结果 [推广有奖]

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楼主
keqf 发表于 2011-12-29 23:57:50 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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有三个变量V1 V2 V3 ,我首先用函数VAR做了三个变量之间的自回归方程,然后用causality(var1,cause="V1"),结果如下,怎么看呢???V2   V3  是V1  的granger原因吗???????

$Granger
        Granger causality H0: V1 do not Granger-cause V2 V3
data:  VAR object var1
F-Test = 0.8388, df1 = 6, df2 = 858, p-value = 0.54

$Instant
        H0: No instantaneous causality between: V1 and V2 V3
data:  VAR object var1
Chi-squared = 46.8441, df = 2, p-value = 6.729e-11

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关键词:Granger Grange range Anger GERT df2 between

沙发
DM小菜鸟 发表于 2014-12-17 18:54:24 |只看作者 |坛友微信交流群

看这里:

p-value = 6.729e-11

  

p-value< 0.05

拒绝原假设:H0: No instantaneouscausality between: V1 and V2 V3

不拒绝备择假设:V1and V2 V3存在因果关系

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藤椅
zzmgz 发表于 2014-12-23 05:00:20 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主是怎么用R语言做的格兰杰检验?求教啊

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板凳
Louise614 发表于 2016-4-5 14:06:01 |只看作者 |坛友微信交流群
zzmgz 发表于 2014-12-23 05:00
楼主是怎么用R语言做的格兰杰检验?求教啊
lmtest包里面有grangertest()

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