楼主: wyjailhl1
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[问答] ADF和DF检验能放一块用吗 [推广有奖]

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wyjailhl1 发表于 2011-12-30 10:44:56 |AI写论文

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数据平稳性检验中，对于几个变量数据，ADF检验有的一阶平稳，有的二阶平稳，二阶平稳的几个变量，用DF检验是一阶平稳，请问全部变量数据做回归，能直接用一阶差分的数据做吗？ADF和DF检验能放一块使用吗？
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关键词：ADF F检验 ADF检验 平稳性检验 二阶平稳 检验

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ctg 发表于3楼  查看完整内容

ADF和DF检验不能同时使用，一般用ADF检验。做回归时，各变量要求平稳阶数相同；只要平衡阶数相同即可直接进行回归，不必用差分数据进行回归。

leihengzhishang 发表于2楼  查看完整内容

以ADF的为准。。。。ADF检验允许序列有序列相关。。。。。。。
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沙发
leihengzhishang 发表于 2011-12-31 15:22:12
以ADF的为准。。。。ADF检验允许序列有序列相关。。。。。。。
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藤椅
ctg 发表于 2012-1-1 11:43:52
ADF和DF检验不能同时使用，一般用ADF检验。做回归时，各变量要求平稳阶数相同；只要平衡阶数相同即可直接进行回归，不必用差分数据进行回归。
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