R中adf检验问题

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1  如何设置截距项和漂移项
2  滞后阶数为什么是 k = trunc((length(x)-1)^(1/3))，而不是通过AIC准则判断
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关键词：ADF检验 ADF F检验 length leng

用urca包中的ur.df函数来做比较好

多谢，学习了。

笔记一下，adf检验有三种方法，一种是2楼所说urca包的ur.df。
还有两种分别是fUnitRoots包的adfTest和TSA包的adf.test.
在使用之前先用ar看阶数，ar默认AIC准则，使用上述任一函数时直接给出ar求出的滞后阶数即可。
再加一句，adf.test不可以设置漂移和趋势，ur.df和adfTest可以，所以后两种函数更好。

进行单位根检验有如下方法：
TSA包的adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"), k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))这个不能设置漂移项和趋势项。
urca包的ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))这个可以选择漂移项和趋势项，Lags注意增加，根据具体的值进行差分。然后看value of test-statistic的第一个值，这个值跟z.lag.1的值一样，看最后的p值来判断是否平稳。
urca包的ur.pp(x, type = c("Z-alpha", "Z-tau"), model = c("constant", "trend"), lags = c("short", "long"), use.lag = NULL)
urca包的ur.kpss(y, type = c("mu", "tau"), lags = c("short", "long", "nil"),use.lag = NULL)。将value of test-statistic的值与5%对应的值比较，小于5%则平稳。