面板数据方面，如何选择是个体效应还是时点效应？

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我现在有个困惑，F检验用来检验是混合还是个体固定效应，H检验来检验是个体随机还是个体固定效应~~~
如果我手上有个数据，我如何判断是个体效应还是时点效应呢？？？是根据数据的本身性质判断，还是根据一些检验方法来看呢？
求大神指导~~谢谢啦

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关键词：个体效应 面板数据 个体固定效应 固定效应 检验方法 如何

F检验用来检验是混合还是个体固定效应，H检验来检验是个体随机还是个体固定效应~~~


一般我们就做这两步啊  还要做什么啊？  我写的几个论文都是做这两部呢

yuzhaoyu 发表于 2012-1-6 09:15
F检验用来检验是混合还是个体固定效应，H检验来检验是个体随机还是个体固定效应~~~

恩，是的，我看的一般的论文就是这2步~~
不过在做面板之前，我们应该先判断是时点效应模型还是个体效应模型对吧？那如何判断呢？是基于一个检验呢，还是根据我们手上数据的性质来判断呢？

zhizihuakai 发表于 2012-1-7 00:14
恩，是的，我看的一般的论文就是这2步~~
不过在做面板之前，我们应该先判断是时点效应模型还是个体效应模 ...

我看论文都是这么做的  异方差检验方法  面板本身  就没几个书说清楚咋操作

一般个体数>时点数，就用个体效应了；

rosen123 发表于 2012-1-7 17:36
一般个体数>时点数，就用个体效应了；

比较T和N的大小，这个是长面板和短面板之分吧~
张晓峒教授的原话：“面板数据分两种特征，一个是个体数少，时间长。一个是个体数多，时间短。面板数据主要指后一种情形。”这个如何解释呢？

yuzhaoyu 发表于 2012-1-7 09:49
我看论文都是这么做的  异方差检验方法  面板本身  就没几个书说清楚咋操作

哎，是啊~~~我用来判断是个体的还是时点的，就是看数据的性质~~~
中南财大的李占风教授说过“如果对于不同的时间序列（个体）截距项是不同的，但是对于不同的横截面，模型的截距项没有显著变化，那么就是个体固定效应模型”，对于时点的定义与之类似~~~
我想，是不是就是单纯从数据的性质，肉眼看出来。。。而不是通过什么检验之类的。。。

求人回答啊~~谢谢谢谢啦~

同问，还有就是面板数据是不是一定要做单位根检验和协整

梦游计 发表于 2013-8-5 09:32
同问，还有就是面板数据是不是一定要做单位根检验和协整

这个问题我之前也纠结了好久，好像是短面板没必要做，长面板才需要；单位根、协整原本都是针对时间序列的，所以t大时才需要检验。而且貌似面板数据的单位根、协整并不是非常成熟，所以很多论文里都没有这个步骤