长面板数据使用全面ＦＧＬＳ如何控制考虑个体效应是时间效应

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各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该如何写stata程序呢？因为我的数据确实存在个体固定和时间效应。而且，从经济意义上来说，我应该控制个体和时间效应。我是不是使用：xtgls y x1 x2 x3 x4  i.id t,panels(cor) cor(psar1) 就可以达到目的 了呢？  相当于我的i.id 和ｔ　分别控制个体和时间？另外，是不是使用了全面ＦＧＬＳ方法就不用考虑是使用固定效应还是随机效应模型了？全面ＦＧＬＳ和固定效应模型他们之间有什么联系，两者到底是什么关系。  

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关键词：个体效应 时间效应 面板数据 stata程序 固定效应模型 如何 程序 而且 模型

请问你知道了吗？我也遇到这个问题

请问这个问题怎么解决的？

我想问panels(cor) cor(psar1) 是什么意思？看书没看太懂

你是怎么检验的截面相关和序列相关呢

吃不到坚果的笨 发表于 2018-3-19 16:49
我想问panels(cor) cor(psar1) 是什么意思？看书没看太懂

组间异方差和组内自相关

楼主，我理解 i.id t就是要生产时间和个体虚拟变量，相当于加入了时间固定效应和个体固定效应，所以已经是固定效应模型了。只不过用的是全面FGLS方法做的估计。如果没有 i.id t，那就意味着你用的不是固定效应了

janeyaopeking 发表于 2020-1-16 12:37
楼主，我理解 i.id t就是要生产时间和个体虚拟变量，相当于加入了时间固定效应和个体固定效应，所以已经是 ...

我也觉着，好像是这个道理。

记不得从哪里看到说，hausman检验如何选择了re模型的话，考虑到异方差、自相关、截面相关问题，就可以进一步选择xtgls，看起来全面FGLS应该是属于随机效应模型吧？不敢确定，懂的坛友，指点下。

想知道这个问题的准确答案