求助：协整分析

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求助各位高手：在进行Johansen检验时，如果因变量本身是平稳的I(0)，四个自变量中，有两个X1，X2是一阶单整I(1)，两个X3，X4是二阶单整I(2)，请问可以进行协整检验吗？另外，如果，LNX3和LNX4是平稳的，X1和X2的增长率是平稳的，那么，可以直接用最小二乘法对因变量和这四个经过上述简单处理后的自变量进行估计吗？因本人初次接触计量经济学，如果问的过于弱智，请海涵。多谢！

[此贴子已经被作者于2007-1-4 20:23:04编辑过]

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关键词：协整分析 johansen检验 Johansen johans Hansen 经济学 因变量 增长率 自变量 海涵

wo ye you wenti .bang ni ding le .

JOHANSON检验是针对所有变量均为单位根过程的检验，所以如果由变量是平稳的就不能用。如果变量都可以通过变化成为平稳的，倒是可以使用EG两步法

首先，做JJ检验，要求所有的变量都是同阶单整的也就是说，在你的这个问题中，因变量与四个自变量要求或者同是平稳变量，或者是一阶单整变量，或者说是二阶单整变量。

但如果非要按照你所提出来的这组，5个数据，来说，倒是不妨按照3楼的建议，使用EG法来进行协整检验。不过，EG法多用于两个变量的情况。当变量的个数多于两个，也就是说三个，或者三个以上时，最好用JJ法。简单些！

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