人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 关于选择ADF检验回归模型的问题

发帖

楼主: sealooker

10651 4

[问答] 关于选择ADF检验回归模型的问题 [推广有奖]

0关注
0粉丝

大专生

35%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 249 点
帖子: 41
精华: 0
在线时间: 26 小时
注册时间: 2011-12-27
最后登录: 2019-5-6

楼主

sealooker 发表于 2012-1-10 21:19:36 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

对于一组时间序列值进行单位根检验时选择ADF检验法，在选择回归模型时有Intercept , Trend and intercept与None三种，这三种形式应如何选择呢？是根据时间序列值的线形进行定性判断，通过Adjusted R^2的大小来判断，根据？或者有其它的有效判断方法吗？好纠结啊~求助各位大虾！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验回归模型 ADF F检验 Intercept 检验模型如何

回帖推荐

leihengzhishang 发表于3楼查看完整内容

如果时间序列均值为零，则选择none。如果时间序列均值不为零，则选择有截距项。如果时间序列有明显的趋势，则选择有时间项和截距项。但我的老师说只要当中一种形式的检验说明不存在单位根，就可以判定不存在了。虽然我是相当不赞成他的想法的，但也无奈啊。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

sealooker 发表于 2012-1-10 21:48:39

自己先顶一个！求教啊~

藤椅

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 23:36:37

如果时间序列均值为零，则选择none。如果时间序列均值不为零，则选择有截距项。如果时间序列有明显的趋势，则选择有时间项和截距项。
但我的老师说只要当中一种形式的检验说明不存在单位根，就可以判定不存在了。虽然我是相当不赞成他的想法的，但也无奈啊。

已有 1 人评分	经验	论坛币	收起理由
胖胖小龟宝	+ 10	+ 10	热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10 论坛币 + 10 查看全部评分

板凳

sealooker 发表于 2012-1-11 20:24:18

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 23:36
如果时间序列均值为零，则选择none。如果时间序列均值不为零，则选择有截距项。如果时间序列有明显的趋势， ...

恩，我也觉得应该通过时间序列的形式进行判断，看了一些书籍，发现说法不同，故求证一下，谢谢！再请教一个问题，在实际操作中我们通常会把一些具有指数增长趋势的序列取对数处理，但是在进行ADF检验时发现原序列与取对数后序列的检验结果不同，一个具有单位根，一个不具有。请问这种情况应如何判断呢？是否在建立VEC模型时使用的是对数项，就按照对数形式的进行判断？非常感谢！