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[问答] 请教ADF检验 [推广有奖]

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如果user specified 选1, level  常数项和趋势项,得出下面结果:

Null Hypothesis: LOG(X) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.035172

0.2478

Test critical values:

1% level

-8.235570

5% level

-5.338346

10% level

-4.187634


如果user specified 选1,1ST DIFFERENCE  常数项和趋势项,得出下面结果:

Null Hypothesis: D(LOG(X)) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

NA

0.5000

Test critical values:

1% level

-10.66657

5% level

-6.482609

10% level

-4.819859

作为新手,看到论坛里面高手解答,时间序列X是一个趋势向上的斜线,所以选择趋势项和常数项。

user specified 该怎么选择? 是不是应该选常数项和趋势项,这个序列是不是平稳序列,根据结果如何判断?

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关键词:ADF检验 ADF F检验 HYPOTHESIS difference specified critical values

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╳﹎菰独_﹏o 发表于2楼  查看完整内容

在检验形式的选择上,首先考察数据图形,如果数据呈现无规则上升、下降并反复这一状况,说明数据主要山随机趋势支配,检验不带有趋势项和常数项形式;如果数据呈现明显的随时间递增(减)的趋势且趋势并不太陡,说明支配数据的既有随机趋势,也有确定趋势,检验不带有趋势项带有常数项形式;如果数据呈现随时间快速增(减)的趋势,说明确定性趋势中的时间趋势占绝对支配地位,检验带有趋势项和常数项形式。其次是进一步检验趋势项或常 ...

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在检验形式的选择上,首先考察数据图形,如果数据呈现无规则上升、下降并反复这一状况,说明数据主要山随机趋势支配,检验不带有趋势项和常数项形式;如果数据呈现明显的随时间递增(减)的趋势且趋势并不太陡,说明支配数据的既有随机趋势,也有确定趋势,检验不带有趋势项带有常数项形式;如果数据呈现随时间快速增(减)的趋势,说明确定性趋势中的时间趋势占绝对支配地位,检验带有趋势项和常数项形式。其次是进一步检验趋势项或常数项的显著性,以确定最后的检验形式。其实ADF检验带有一定的主观性,有时只要符合文章预期,选哪一项检验有一定的机动性的,希望对你有所帮助
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