White检验中，是不是分两步：一、系数的检验，二、残差的检验？

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White检验中，是不是分两步：一、系数的检验，二、残差的检验？
系数的检验：二代JHCSE检验必须通过  
残差的检验： H0：同方差性  P大于等于0.5
一和二必须同时满足，才能排除异方差性


在笔记上 看到这段话  不是很理解 有没有高手可以帮我梳理一下思路和大概

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关键词：white检验 White Hit 异方差性 有没有

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首先计算出残差，然后利用变量之间的组合 包括本身的 构造残差与各变量之间的线性关系 然后利用卡方检验
    x^2=T*r^2 自由度为（k（k+3））/2 其中k为变量的个数！！！

可不可以简单理解成
nR方与卡方临界值的比较
前者大于后者，则拒绝零假设，不存在异方差
反之，则存在异方差？

陈原锋 发表于 2012-1-11 22:52
首先计算出残差，然后利用变量之间的组合 包括本身的 构造残差与各变量之间的线性关系 然后利用卡方检验
  ...

可不可以简单理解成
nR方与卡方临界值的比较
前者大于后者，则拒绝零假设，不存在异方差
反之，则存在异方差？
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1807664

subseer 发表于 2012-1-11 23:05
可不可以简单理解成
nR方与卡方临界值的比较
前者大于后者，则拒绝零假设，不存在异方差

right！

陈原锋 发表于 2012-1-12 10:00
right！

原假设是模型无异方差

思想就是利用残差相关项与自变量建立辅助回归模型，看系数是否显著，显著就是存在异方差了。
原假设是系数都为0，即不存在异方差，检验的统计量是服从卡方分布的nR^2，实际中软件结果就直接给出临界值和P值了，通过P值一下就可以判断。