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[资料] 求助:面板模型的分类及检验 [推广有奖]

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annacsu 在职认证  发表于 2012-1-12 14:13:09 |AI写论文
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1、李子奈的《计量经济学》中是将面板模型分为:不变截距模型、变截距模型和变系数模型。用F检验可以进行判断。

假设1  斜率在不同横截面样本点上和时间上均同,但截距不同。

假设2  斜率在不同横截面样本点上和时间上均同,截距也相同。

检验方法:先对假设2进行检验,若接受则采用不变系数模型;反之若拒绝,则对假设1进行检验。若接受假设1,则采用变截距模型,反之若拒绝,则采用变系数模型。

假设1F统计量如下:

                            未命名.jpg                                              

假设2F统计量如下:

未命名.jpg

                                                                                                                 

其中,S1S2S3分别是变系数模型、变截距模型、不变系数模型的残差平方和。

问题是:我的小论文的时间是有4年,即T=4,但是模型的解释变量K=5个,如果用上面的F公式算,那F值就为负数。所以不能用这个进行模型检验。
2、白仲林《面板数据的计量经济分析》将面板模型分为
混合模型、固定效应模型和随机效应模型。
然后用Eviews可以直接实现F检验,输入样本数据,在固定效应模型窗口选Fix/Random Effects Testing, Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio功能,得出Pro.值进行判断是混合模型还是固体效应模型。还好用Hausman检验是固定效应模型还是随机效应模型。
问题2:面板模型到底分为哪几种?第二种直接用Eviews进行判断的是否正确?

关键词:面板模型 fixed effect Likelihood Hausman检验 redundant 经济学 横截面 模型 李子 统计

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haoyun010 发表于8楼  查看完整内容

本人认为该面板数据的时间序列太短,period选项中就不用选了。

静谧茄子 发表于7楼  查看完整内容

在固定效应模型窗口选Fix/Random Effects Testing, Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio功能。。。这里前面回归的时候选几个fixed啊。。。截面和时间都选吗?

王航 发表于6楼  查看完整内容

对于你提的第一个问题,在检验的时候就不能在用F统计量,可以采用单边似然比检验,它是有约束残差和无约束残差比值的对数

索雅 发表于5楼  查看完整内容

附件有很详细的解释,而且有实例参考,你看看是否帮得到你。

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做个强人 发表于 2012-3-6 19:37:14
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gfhlj2006 发表于 2012-3-10 16:34:50
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setupera 学生认证  发表于 2012-3-11 11:58:55

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索雅 发表于 2012-3-11 16:31:47
附件有很详细的解释,而且有实例参考,你看看是否帮得到你。
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王航 发表于 2012-8-15 10:53:24
对于你提的第一个问题,在检验的时候就不能在用F统计量,可以采用单边似然比检验,它是有约束残差和无约束残差比值的对数
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静谧茄子 发表于 2012-12-5 14:52:02
在固定效应模型窗口选Fix/Random Effects Testing, Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio功能。。。这里前面回归的时候选几个fixed啊。。。截面和时间都选吗?
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haoyun010 发表于 2012-12-5 18:12:02
本人认为该面板数据的时间序列太短,period选项中就不用选了。
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