夏南新教授1月16日15点在线访谈活动

坛友--tianliehuo：夏教授，您好！（1）. 计量经济学作为现今经济学研究的一个重要工具，在学术研究中发挥着重要作用。但是，当前在撰写论文时，不少人却是将精力大部分花在了模型的数学运算与分析上，忽视了研究的意义与目的，导致最后得出的结论是众所周知的。不知您对此是怎么看的？（2）.对已您不搭便车这一点，我很感兴趣，能否对此具体说一下呢？谢谢。

坛友--cwang82：夏教授你好,我有个关于统计模型的问题希望您能给予帮助:我们知道线性模型是最常用的统计模型,但是由于线性模型的局限性,模型的结果有时不是很理想,比如模型的residual error过大, 导致模型的prediction ability不好. 而改用非线性模型,可能会导致计算量的增大, 而且由于使用的复杂的模型,模型的fitting error减少,但是prediction ability变差,我想问在现实中,如何解决这种线性模型和非线性模型之间的trade-off?

夏教授,我们知道统计模型在美国被广泛的应用到portfolio management中, 比如black-littermanmodel, 而在中国这些quantitativemodels好像并没有被广泛的应用,这跟中国的市场不完善有关, 我想问您您觉得这些quantitative models在中国的前景如何? 这种quant model based的方法在中国是否可行?

坛友--502129：夏教授您好，我是统计学专业硕士研究生，就业面的是银行、公务员、数据分析等工作，但一直以来想做投资类工作，尤其是实业投资，但在找工作过程中，统计学并不占优势。而您是统计学专业的经济学博士，又在美国学习投资学，请问，投资学和统计学应该是完全不同的两个领域，怎样才能自己学好投资学呢？

坛友--bluishxsd：夏教授您好，我想请教一下，您是怎样看待中国的汇率问题的，从1994年以来，美元对人民币汇率中间价从一美元对8.68元持续下行至数据6.32，且从长期看，中国的汇率肯定还有下行的趋势，是否存在收敛区间？是否能从其他发达国家和东南亚发展中国家的发展进程中找到借鉴？感谢夏教授的谆谆教诲。

坛友--cj1984110：夏教授：您好！我想问您一下关于投资方式选择上，在您的投资哲学里，中国的这种经济环境，我们应该如何配置我们自己的资产， 才能让资产保值升值，还是传统的银行存款、房地产、股票投资吗？     另外一个问题就是您对我国底下钱庄的看法，以及底下钱庄对我国金融市场的影响。期待您的解答，谢谢！

坛友--lincolntsai：夏教授，您好。学生对您说的“不搭便车”很感兴趣。请问，在实际生活和工作中，如何做到不搭便车呢？谢谢

坛友--小新22：夏老师好！这里有一个问题想请教您。在不同的学科领域通常会有几种相对来说比较固定的研究方法，特别是计量方法，那么假如我们在某个领域有一种新方法，能不能将其用到另外一个领域主要是看什么条件呢？ 特别是当另外这个领域从来没人用过这种新方法的时候。谢谢您！祝新年愉快！

坛友--ouyikang：夏教授：您好！我是兰州大学已毕业的MBA   （1），我考了华南理工大学企业管理的博士三年，统计学每次大概都是五六十分，想在统计学拿高点分，已使总分过线，自认为统计学本科学的也不差。题目每年就是方差分析较灵活，一年不给出具体数据，只给出打横的每行方差，打竖的每列方差，总方差；一年sst不等于sse加ssr,同学说还要减一个什么东西。每年都考方差分析，回归，假设检验。我上了圣才考研网（100exam),下载的资料看后发现他强调的重点不同。又买了苏良军的高等数理统计，发现此书偏向数学。请问我该怎么准备，有无习题书能推荐（我又买了圣才网的贾俊平统计学考研真题与典型习题详解，发现此题较常规）。（2），我想为发文章准备，想达到sci论文的统计学水平，该看哪些书？   非常感谢教授的关注！

坛友--paradoxbir：夏教授，您好！考虑到我国宏观基础数据质量的客观现状，请问您怎样看待我国现行环境下数据统计分析结果在管理决策方面的实际影响以及未来一段时间内我国应用统计的发展方向。谢谢！

坛友--wkupp：您好，我浏览了下帖子，大部分都是提问关于统计学方面的问题。我是金融专业的本科生，我想问投资方面的问题。关于投资组合，到底有多少资金才能做投资组合呢。打个比方，比如投资股票，如果做组合，最后的结果可能是不赚不赔，甚至是赔钱，如果不做组合，那只有赚钱或赔钱这两种可能。关于投资价值这一块，我就不明白，什么时候该做组合，什么时候不需要去做组合。因为投资是为了获得收益的同时尽可能的避免风险，投资组合的理念就是分散风险，但分散风险的同时也降低了利润。