ARIMA模型残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，到最后小于0.05，是什么原因呢

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在做一个ARIMA模型，别的指标都不错，就是残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，二十几期之后小于0.05，请高手指教是什么原因呢，模型需不需要修改？（应该是都比0.05大而且越来越大）

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残差相关图与偏相关图中的P值是什么检验的P值啊？另外，从图看，自相关和偏自相关好像有拖尾，是不是模型提取信息不充分？

luling2010 发表于 2012-1-19 15:43
残差相关图与偏相关图中的P值是什么检验的P值啊？另外，从图看，自相关和偏自相关好像有拖尾，是不是模型提 ...

p是显著性水平

应该是你的模型设定有误。把水平序列的自相关图发过来

原序列先取对数，然后一阶差分平稳，欲建ARIMA模型。这是一阶差分的相关图与偏相关图，所建模型为ARIMA（3,1,4），所有可能的模型中该模型指标最好

建議不需要修改。

這是Q統計量的P值，
Q統計量的null hypothesis表示n期之前不存在自我相關，
一般不會要求到20期以上(視資料頻率而定，除非有特別需求)，
不過就模型的要求而言，
當然是希望都不顯著。

我就是觉得奇怪，因为信息提取充分的模型的残差应该是一个白噪声序列，它的Q统计量的特点应该是全部不显著，而且P值一般都会大于0.1而且随着阶数的增加而增加，最后会达到0.8-0.9，很接近于1.但是如上面的图形所示，这个残差序列的P值随着阶数的增加减小的很快，而且到后面变得显著，我不太明白这代表什么意思，不过我倾向于认为模型设立不太合适，希望和大家探讨一下~~

嗯，谢谢大家的帮助~~coldpolaris同学说的有道理，再次感谢~~