因子模型与套利定价理论

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因子模型与套利定价理论
因素模型
定义1：因子模型（或者指标模型）是一种假设证券的回报率只与不同的因子或者指标的运动有关的经济模型。由于在实际中，证券的回报率往往不只受市场指标变动的影响，所以，在估计证券的期望回报率、方差以及协方差的准确度方面，多因子模型比市场模型更有效。

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关键词：套利定价理论 套利定价 多因子模型 经济模型 回报率