楼主: tommie_wei
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[问答] 在VAR（P）模型中，如何判断P的选取情况？ [推广有奖]

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tommie_wei 发表于 2007-1-11 16:27:00 |AI写论文

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在VAR（P）模型中，如何判断P的选取情况？

一种说法是通过两个信息准则来判断，选取使其最小的P值，还有一种说是选择似然比最大的。有的人还有别的说法：P值的选择是一种艺术！！！

请问，P值应该如何确定？

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关键词：VaR 最大的 模型 判断 VaR

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陈彦达 发表于 2007-1-13 06:45:00
都可以，然后比较阿
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云梦 发表于 2007-1-13 10:47:00

两个信息准则比较具体直观和可靠

一般都用那两个信息准则，选最小的
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hanqing525 发表于 2007-1-13 13:16:00
lag length criteria!
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tommie_wei 发表于 2007-1-14 16:18:00
那请问怎么个比较法啊?
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