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【在线等】多变量，不平稳+协整，选用VAR还是VEC？ [推广有奖]

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pdy 发表于 2014-1-15 19:32:13 |AI写论文

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新手，在做一个分析：三个变量，都是不平稳的，1阶差分后平稳，经检验存在协整关系，想做脉冲响应分析。请问各位大虾，这样的数据是不是必须建立VEC模型？能只建立VAR模型吗？
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关键词：VaR 在线等 多变量 VEC 请问各位大虾 在线 模型

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bbs0805 发表于2楼  查看完整内容

采用 VEC

bbs0805 发表于4楼  查看完整内容

即使协整的不平稳数据，也能用VAR，但采用VEC能解释更多！

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沙发
bbs0805 发表于 2014-1-15 23:38:38
采用 VEC
藤椅
pdy 发表于 2014-1-16 11:25:21
bbs0805 发表于 2014-1-15 23:38
采用 VEC
谢谢！即使协整的不平稳数据，也不能用VAR吗？我觉得VAR能有更多经济解释，VEC的结果似乎是差分后的
板凳
bbs0805 发表于 2014-1-16 22:20:39
即使协整的不平稳数据，也能用VAR，但采用VEC能解释更多！
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报纸
antel 发表于 2014-1-16 22:47:58
一起等答案
地板
pdy 发表于 2014-2-14 17:06:24
谢谢bbs0805！那看来论文不用完全换模型了...原来以为 协整+不平稳的数据只能用VEC，还以为论文得推倒重来呢
7楼
我是栗子哦 发表于 2014-3-3 22:07:09
bbs0805 发表于 2014-1-16 22:20
即使协整的不平稳数据，也能用VAR，但采用VEC能解释更多！
不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？
协整的原变量也可以做VAR吗？
如何解释！
非常感谢！！！！
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