如何理解OLS估计量β（斜率系数）方差的无偏性？

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如何理解OLS估计量β（斜率系数）方差的无偏性？希望可以附上证明~

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关键词：OLS估计 如何理解 无偏性 估计量 OLS 如何

方差的无偏性？很少会这么讨论的

leihengzhishang 发表于 2012-1-28 10:07
方差的无偏性？很少会这么讨论的

在古扎拉蒂的教材里面提到过两三次，但是没有说明具体情况，小子想不明白所以求教TAT

你把原文附上吧。

你把原文附上吧。。。。。

leihengzhishang 发表于 2012-1-29 20:43
你把原文附上吧。。。。。

在讨论模型设定的一章中有讲述测量误差的问题，其中提到这个概念的是如下这句话：虽然因变量中的测量误差不影响参数估计及其方差的无偏性，但这时所估计的方差却比没有这种测量误差时要大。

因为参数估计量的方差，包含有sigma，而sigma理论值无法知道。所以用sigma的平方的无偏估计来代替。
即残差平方和/（n-k-1）.当因变量有测量误差时，残差平方和会增大，相应的参数估计的方差的估计量也会增大。

leihengzhishang 发表于 2012-1-30 12:49
因为参数估计量的方差，包含有sigma，而sigma理论值无法知道。所以用sigma的平方的无偏估计来代替。
即残差 ...

啊，谢谢！

异方差就是方差随自变量的增大而呈现一定趋势的变化。