关于条件异方差模型（arch ， garch）

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你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！

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关键词：GARCH 条件异方差 ARCH RCH ARC 模型 如何 影响

拟合优度很小没关系。要检验存在ARCH现象，再用ARCH族模型。

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 15:18
拟合优度很小没关系。要检验存在ARCH现象，再用ARCH族模型。

多谢，但是，请问知道如何在arch/garch模型中加入虚拟变量吗？我要考察的是某一变量前后两个阶段的不同变化！！！ 谢谢，具体如何在eviews上操作呢？！

happybobo 发表于 2012-2-10 20:14
多谢，但是，请问知道如何在arch/garch模型中加入虚拟变量吗？我要考察的是某一变量前后两个阶段的不同变 ...

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;page=1#pid11313416

leihengzhishang 发表于 2012-2-10 22:21
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1290911&page=1#pid11313416

多谢

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 15:18
拟合优度很小没关系。要检验存在ARCH现象，再用ARCH族模型。

你好，请问，欲考察波动性，指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！

happybobo 发表于 2012-2-13 15:21
你好，请问，欲考察波动性，指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！

可以。关键是均值方程的形式设定一定要正确。因为这关乎方差方程的效果。

leihengzhishang 发表于 2012-2-13 22:32
可以。关键是均值方程的形式设定一定要正确。因为这关乎方差方程的效果。

啊？为何张晓峒的书上说，要用平稳的数据呢？而且很多文献也在建立arch garch之前都进行了平稳性检验！？还有就是，怎么看均值方程形式设立的正确性呢？ 多系多谢

leihengzhishang 发表于 2012-2-13 22:32
可以。关键是均值方程的形式设定一定要正确。因为这关乎方差方程的效果。

你好，高铁梅的课本上，有一个讲arch检验的例子，里头也是用的上证指数收盘价取对数做的，没说平稳问题，但有一句话讲到：“由于股票价格指数序列常常用一种特殊的单位根过程——带漂移项的随机游走模型描述，所以本例进行估计的基本形式为……”，是不是就是你说的那个问题，不平稳，但是可以做arch lm检验！？？感谢。