我要做个optimization,用线性规划找出股票权重,每个股票不能超过10%
问题是最大的5个不能超过30%
不知道怎么下手,我的矩阵系数不固定,也想过再做0-1变量,比如属于top 5的就是1,问题怎么构建我的方程矩阵啊
楼主: stonexu1984
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[学科前沿] 求助!linear programming中的变量相乘 |
博士生 80%
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