蒙特卡洛模拟模拟中rnorm生成的随机数的问题

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在蒙特卡洛模拟中，股票价格服从的随机过程中的概率测度有Q和R测度，那么请问rnorm生成的随机数是Q还是R测度下的？还是没有区别的？

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关键词：蒙特卡洛模拟 Norm 蒙特卡洛 蒙特卡 ORM 蒙特卡洛

不懂帮顶。。。

qoiqpwqr 发表于 2012-2-5 11:55
不懂帮顶。。。

同不懂，同帮顶。。。。
lz是没说明白还是也不懂。。。。

ltx5151 发表于 2012-2-6 12:25
同不懂，同帮顶。。。。
lz是没说明白还是也不懂。。。。

就是在蒙特卡洛模拟中不是会有标的资产服从的随机过程么，Q测度和R测度服从的过程不一样，一个是r-sigma^2/2另一个是r+sigma^2/2，造成这两者不同的原因就是从Q测度转化到了R测度嘛，那么通过rnorm生成的随机数到底是Q测度还是R测度？也就是说再蒙特卡洛模拟中应该假设标的资产的漂移率是r-sigma^2/2还是r+sigma^2/2？

迷途mitu 发表于 2012-2-7 12:23
就是在蒙特卡洛模拟中不是会有标的资产服从的随机过程么，Q测度和R测度服从的过程不一样，一个是r-sigma^ ...

再帮顶一下。

qoiqpwqr 发表于 2012-2-7 13:52
再帮顶一下。

万分感谢 其实我自己也不知道这个随机数和概率测度到底有没有关系 求大神啊！