ARMA模型和ARCH模型什么关系？能不能组合成一个模型？还是我太业余？为什么？

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本来想写篇文章，打算比较一下ARMA模型和ARCH模型在预测精度上的优劣，然后组合一下。但是现在不确定二者关系。我学得太差。还请知情人告知！

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关键词：arma模型 ARCH模型 MA模型 ARMA ARCH 知情人 文章 模型

ARCH相当于研究ARMA的残差，这么说对吧

一个是研究Level，一个是研究volatility，其实看起来是很像的

lijieying 发表于 2012-2-16 21:25
ARCH相当于研究ARMA的残差，这么说对吧

这两个模型是否都能预测r(t),即预测未来的收益率？

pony1031 发表于 2012-2-16 22:33
一个是研究Level，一个是研究volatility，其实看起来是很像的

这两个模型是否都能预测r(t),即预测未来的收益率？
我想用这两个模型分别预测r(t),然后做比较。

pony1031 发表于 2012-2-16 22:33
一个是研究Level，一个是研究volatility，其实看起来是很像的

正解

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ARMA针对的是平稳序列的原序列 ARCH的对象是残差具有自回归条件异方差性 日收益率一般会具有显著的ARCH性的 用ARCH模型会更好些 如果是多变量的收益率 可以尝试多元ARCH模型