关于ARMA模型的若干问题

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1、为什么说ARMA模型适用于零均值平稳时间序列呢，平稳可以理解但为什么一定要零均值呢
2、模型的残差必须保证是白噪声。我的问题是：白噪声是特殊的一类平稳时间序列，平稳与否可以用单位根检验来鉴别但白噪声应该怎么检验呢，有些资料说是看correlogram图中的自相关和偏自相关系数，只要在2倍的标准差之内就成，不知道是何理由
我认为只看自相关系数就可以了，只要它是平稳的，并且非自相关就是白噪声，不知道高手是怎么认为的
3、correlogram图中Q统计量的原假设是什么，看李子奈课件好像只是自相关系数均为0，与偏自相关系数无关我不确定请指教
4、在ARMA的估计窗口中，ar（i），ma(j)序号必须是连续的吗，即ar(1)  ar(2) ar(3)  ar（4）,而不能只写ar（2）  ar（4）；还是适情况而定，看后面的统计检验是否通过，不通过直接删掉，可能只留下ar(1)   ar（4），这样合理吗


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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 标准差 模型 李子 统计 资料

1. 可以用于非0均值，这样AR的常数量就是均值
2. white noise无自相关和偏自相关，should be i.i.d,并可服从于某种分布
3. 具体统计软件里所用的假设并不一致，你需要查软件help
4. 不必须，合理。

bobojin 发表于 2012-5-2 16:51
1. 可以用于非0均值，这样AR的常数量就是均值
2. white noise无自相关和偏自相关，should be i.i.d,并可服 ...

1、也就是说估计窗口中必须键入    C AR(i)   MA（i）了，不是说可以只键入AR(i)   MA（i）不用键入C 吗，难道后者是零均值的情况，我比较习惯后者，因为这样可以直接写统计方程，而无需转换
2、那就是两个图都要看了
3、eviews软件的假设中没找到
谢谢

我也想知道到底键入c和不键入C 的区别，Q统计量是检验序列是否为白噪声过程，由残差序列的自相关系数计算而得，服从卡方分布，若Q统计量小于临界值，则接受原假设，认为序列不存在自相关

谁有这方面的材料给我一个 不胜感激359642765@qq.com