关于ARMA模型的一个问题

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用ARMA模型做预测时，需要对变量取对数吗？为什么？

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型

好象需要的吧，可以消除异方差啊，好象还可以获得低阶差分的平稳序列。可能还是做一下对数的好。

谢谢楼上的朋友，是需要取对数。 现在的问题是取完对数后得出的模型是对数模型，如果要预测原始序列的未来值，具体该怎么做呢？

用指数函数做一个逆运算

可以直接把对数操作放在模型里，eviews会直接转换成原始的数据，不需要你手动取指数！

还有，取对数的时候需要添加一个数保证被取的对象是正数。这个数的选择很有技巧性，可以影响预测以及残差检验的结果

非常感谢朋友们的热心解答！！

楼上的朋友，能麻烦你具体说说如何把对数操作放在模型里吗？我作出的模型的因变量是原始序列取对数后的差分形式。如果能详细地说一下具体的操作步骤就好了。

另外，我参照易丹辉的书第131页预测部分的说明，做出来的结果是对数差分的预测图，不知道哪个步骤出错了？

你不用生成一个新的对数数列，而只要直接回归或者做模型的时候用log(y)形式，然后预测时就直接预测出y的值了！！！

可是做模型的时候用的是dlogY的形式啊。快疯了！

顶一下，我用的是ln(t)-ln(t-1),算收益率的那样，变量也是这样处理的，建ARMA，真不知这样处理对不对，ADF检验在差分后也都能通过，但一直不确定该不该这样做

取对数只是一种手段，要是原始数列观测值的数量关系比较明显额话，就没必要取对数了，反而在预测的时候多一道程序，要是原始数据的关系不是很明显，就取对数，倒数等等，是计量分析的一种方法而已