GARCH（-1）如何解释？

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在一篇文献中 得到的GARCH 的方差方程中 出现GARCH（-1）是什么意思，参数为-1？
我自己也遇到这样的问题，是用ＧＡＲＣＨ（１，１）设置的，但是出现了ＧＡＲＣＨ（－１）的情况。
求高手指点迷津，谢谢！　
另外ＡＩＣ和ＳＣ　准则，可以为负么，如果可以那么比较的绝对值还是真实值的大小呢？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 是什么意思 方程 如何

是滞后一位的意思么表示ｔ－１个方差？

我自己的结果也是这样的，应该就是滞后一期的意思，因为模型本身的含义就是滞后，如果你试试garch（2，2）也会得到（-2）。
不过我手边的教程版本旧eviews的就是garch（1）.
aic sc选择真实值最小的。

110teddy 发表于 2012-2-18 18:47
我自己的结果也是这样的，应该就是滞后一期的意思，因为模型本身的含义就是滞后，如果你试试garch（2，2）也 ...

谢谢楼上 的解答！
但是方差方程本身涉及的定义就是 前一期的预测方差， 用均值方程的残差平方的之后来度量从前期得到的波动性。 GARCH（1，1），是指1阶的自回归想（garch项)，和1阶的动平均项(arch项），那分析结果中出现的garch(1) 就是1阶的自回归项，那（-1）几阶的自回归呢？

是不是 软件版本的问题啊！！！坑爹了！！！！

bedofhonor 发表于 2012-2-19 10:28
谢谢楼上 的解答！
但是方差方程本身涉及的定义就是 前一期的预测方差， 用均值方程的残差平方的之后来 ...

我脚着吧就是一个意思，一阶自回归不就是滞后一阶么，就是t-1就是garch（-1）

110teddy 发表于 2012-2-19 23:02
我脚着吧就是一个意思，一阶自回归不就是滞后一阶么，就是t-1就是garch（-1）

多谢！ 回答我这么一个小白的问题！！ 呵呵

bedofhonor 发表于 2012-2-19 23:14
多谢！ 回答我这么一个小白的问题！！ 呵呵

我也困惑过这个问题，也没有官方答案，就这样随他去吧

bedofhonor 发表于 2012-2-19 11:16
是不是 软件版本的问题啊！！！坑爹了！！！！

不是软件版本的问题.它指的就是条件方差的一阶滞后项.